《期权、期货及其他衍生产品 第6版·专业版》

• 技术说明
• 前言
• 第1章 ​绪 ​论
• 第2章 ​期货市场的机制
• 第3章 ​利用期货套期保值策略
• 第4章 ​各种利率
• 第5章 ​远期和期货价格的决定
• 第6章 ​利率期货
• 第7章 ​互 ​换
• 第8章 ​期权市场的机制
• 第9章 ​股票期权价格的性质
• 第10章 ​期权的交易策略
• 第11章 ​二叉树模型介绍
• 第12章 ​维纳过程和伊藤定理
• 第13章 ​Black-Scholes-Merton模型
• 第14章 ​股票指数期权、货币期权和期货期权
• 第15章 ​套期保值参教
• 第16章 ​波动率微笑
• 第17章 数值方法
• 第18章 ​在险值
• 第19章 ​估计波动率和相关系数
• ​第20章 ​信用风险
• 第21章 ​信用衍生品
• 第22章 ​奇异期权
• 第23章 ​气象、能源和保险衍生品
• 第24章 ​关于模型和数值过程的进一步讨论
• 第25章 ​鞅和测度
• 第26章 ​利率衍生证券：标准市场模型
• 第27章 ​凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
• 第28章 ​利率衍生证券：短期利率模型
• 第29章 ​利率衍生品：HJM和LMM
• 第30章 ​互换的再次探讨
• 第31章 ​实物期权
• 第31章 ​衍生品灾难及其教训
• DerivaGem软件
• 主要期权、期货交易所表
• 当x≤0时，N（x）表
• 当x≥0时，N（x）表